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平安證券完成中長期利率互換交易首單集中清算

引領(lǐng)利率互換創(chuàng)新
近日,平安證券完成一筆7年期掛鉤FR007的利率互換交易集中清算,成為上海清算所首單中長期利率互換集中清算,該集中清算的完成是平安證券在利率互換領(lǐng)域引領(lǐng)市場又一創(chuàng)新。

深圳2017年7月31日電 /美通社/ -- 近日,平安證券完成一筆7年期掛鉤FR007的利率互換交易集中清算,成為上海清算所首單中長期利率互換集中清算,該集中清算的完成是平安證券在利率互換領(lǐng)域引領(lǐng)市場又一創(chuàng)新。

據(jù)上海清算所信息顯示,交易雙方是平安證券和中信證券,成交單IRS20170724000009,交易為7年期掛鉤FR007的利率互換。這是上清所推出5年以上期限人民幣利率互換合約集中清算以來的首筆交易集中清算,中長期合約的推出可以有效滿足市場成員對(duì)中長期限產(chǎn)品的交易需求,將進(jìn)一步提高人民幣利率互換交易效率。

據(jù)行業(yè)專家介紹,利率互換集中清算產(chǎn)品期限延長至10年,是金融衍生品市場的重大里程碑。在債券和國債期貨市場,10年期等中長期限產(chǎn)品一直是流動(dòng)性較好的品種,此次利率互換中長期合約及其集中清算的推出將進(jìn)一步促進(jìn)整個(gè)利率市場容量的擴(kuò)大,并顯著提升市場流動(dòng)性。

平安證券利率互換業(yè)務(wù)由交易及金融衍生品事業(yè)部負(fù)責(zé),自2015年3月正式成立以來,陸續(xù)引入了多位華爾街固定收益專家,并成功開發(fā)出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電子交易系統(tǒng)。該團(tuán)隊(duì)在為真實(shí)客戶需求提供流動(dòng)性服務(wù)與支持的同時(shí),還充分利用國際化團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢,與外匯交易中心、上海清算所等機(jī)構(gòu)長期保持密切聯(lián)系,積極參與中國利率互換市場創(chuàng)新與制度建設(shè)。

值得一提的是,這一系列成績的取得,與兩位外籍專家克里斯托弗·霍德森(CHIRS HODSON)與宋倫鎬(YUNHO SONG)的豐富經(jīng)驗(yàn)是密不可分的。平安證券成為國內(nèi)首個(gè)參與外匯交易中心X-Swap系統(tǒng)全接口對(duì)接成功的利率互換做市商,并獲得2016年外匯交易中心頒發(fā)的銀行間市場“優(yōu)秀衍生品交易商”榮譽(yù)稱號(hào),同時(shí)在X-swap交易系統(tǒng)的成交量長期位居市場首位,報(bào)價(jià)質(zhì)量穩(wěn)居市場第一。

目前,平安證券提供的雙邊詢價(jià)報(bào)價(jià)平臺(tái)的利率互換客戶數(shù)量超過100家,憑借在利率互換市場做市交易業(yè)務(wù)的優(yōu)秀表現(xiàn),平安證券在今年3月,率先成為全國首家券商類銀行間同業(yè)拆借中心對(duì)利率互換定盤(收盤)曲線報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)。此外,公司自主開發(fā)的適應(yīng)于不同市場分層的債券市場交易系統(tǒng),獲得了中國人民銀行頒發(fā)的“科技創(chuàng)新突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。

克里斯托弗·霍德森與宋倫鎬均擁有近30年金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷,曾在美國銀行等知名機(jī)構(gòu)從事衍生品交易,是利率互換交易和固定收益電子交易專家和領(lǐng)軍人物。

背景資料:

人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi),根據(jù)約定數(shù)量的人民幣本金交換現(xiàn)金流的行為,其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動(dòng)利率計(jì)算,另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計(jì)算。

 

 

消息來源:中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司河南分公司
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