國內(nèi)金融行業(yè)最具影響力的年度榜單之一——2020東方財富私募風(fēng)云榜評選活動日前順利結(jié)束，頒獎典禮于2021年1月9日在上海隆重舉辦。
此次活動涵蓋系統(tǒng)發(fā)布會、主題論壇與頒獎晚宴三項議程。下午的主題論壇以“新機遇·新動力·新格局”為主題，特邀銀行理財子公司、信托及私募基金行業(yè)精英開展主題演講和圓桌對話，重量級嘉賓匯聚，共謀資本市場動態(tài)及資管行業(yè)發(fā)展；同時，“科技賦能，量化先行”——東方財富機構(gòu)交易平臺也在下午的論壇中震撼發(fā)布，以科技賦能，助力量化前行。
東方財富證券首席信息官蔡開璟發(fā)表主題演講《科技賦能 量化先行》，以下為演講全文：
東方財富證券首席信息官 蔡開璟：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，各位合作伙伴，大家好。非常感謝各位蒞臨今天的東方財富機構(gòu)交易平臺的發(fā)布會。我是來自東方財富證券的蔡開璟，今天非常高興由我來給大家匯報一下我們團隊的研發(fā)成果。
2020年，私募基金規(guī)模整體大幅度增長，量化策略管理人規(guī)模實現(xiàn)了大發(fā)展。根據(jù)東方財富優(yōu)優(yōu)私募數(shù)據(jù)顯示，2020年私募證券類基金規(guī)模從年初的2.45萬億增長到了年底的約3.76萬億，年漲幅達(dá)53.4%，其中量化私募基金管理規(guī)模預(yù)計超過了5500億。
量化交易的蓬勃發(fā)展帶來了更大的日均交易總量，也帶來了更加豐富和多樣化的量化投資策略，量化策略管理人普遍對券商交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性、功能全面性、服務(wù)高效性以及交易過程中的超低延遲提出了更高要求。
為了更好地服務(wù)廣大私募客戶，東方財富證券今天正式發(fā)布全新的機構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)平臺——東方財富機構(gòu)交易平臺，包含了極速交易柜臺、極速行情、機構(gòu)交易終端和量化終端這四款產(chǎn)品。我們致力于打造為客戶帶來極致交易體驗的交易基礎(chǔ)設(shè)施，同時我們也提供了備案、開戶、募集、交易、托管、品宣的一站式服務(wù)，細(xì)心照料客戶交易的方方面面。
下面我來詳細(xì)介紹一下我們的極速柜臺。
東方財富極速交易柜臺已經(jīng)支持國內(nèi)各大交易所，業(yè)務(wù)品種覆蓋全面。現(xiàn)貨柜臺完整支持科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板，ETF買賣、申贖，新股新債申購，國債逆回購等業(yè)務(wù)。融資融券柜臺支持全部交易和非交易業(yè)務(wù)，券源豐富，券源管理高效。個股期權(quán)柜臺支持上證50ETF期權(quán)和滬深300ETF期權(quán)，也支持組合保證金、備兌開倉等業(yè)務(wù)功能。
整個柜臺系統(tǒng)我們在技術(shù)層面上從零開始全棧自研。項目初期，我們就給自己定了幾個原則：全內(nèi)存、全用戶態(tài)、無鎖、無動態(tài)內(nèi)存分配。為了極致的低延遲和100%自主可控，我們拒絕低效開源庫甚至STL標(biāo)準(zhǔn)庫，包括網(wǎng)絡(luò)庫、日志庫、內(nèi)存庫在內(nèi)的基礎(chǔ)庫全部自研。為了在低延遲的基礎(chǔ)上保證高可用，我們設(shè)計了自己的可靠udp協(xié)議，自研了低延遲分布式總線，實現(xiàn)了基于網(wǎng)絡(luò)流和內(nèi)存快照的雙重恢復(fù)機制，真正做到了災(zāi)備切換無感知。
性能方面，在實盤測試中，東方財富極速柜臺的99分位端到端穿透延遲小于5微秒。這里我們的穿透延遲包含了上行+下行，同市面上其他極速交易柜臺相比，性能處于領(lǐng)先地位，與傳統(tǒng)集中交易柜臺相比更是有著好幾個數(shù)量級的優(yōu)勢。并且我們的延遲穩(wěn)定性很高，在20w吞吐量的場景下，延遲數(shù)據(jù)幾乎沒有變化。極低的抖動可以給客戶的策略帶來更大的確定性。
硬件方面，我們部署時全鏈路均使用了國內(nèi)外頂尖的低延遲設(shè)備，包括低延遲交換機、超頻服務(wù)器、FPGA加速卡等等。同時我們的技術(shù)支持團隊有著豐富的低延遲設(shè)備安裝、測試、調(diào)優(yōu)經(jīng)驗，可以幫助客戶更好地挖掘硬件優(yōu)勢。
部署方面，我們在深圳和上海的交易所托管機房均有柜臺節(jié)點部署，托管客戶可以拎包入住，享受最低的延遲。
針對托管客戶，柜臺支持兩地分倉，同一資金賬戶可以同時在滬深兩地的交易節(jié)點就近交易，免去了客戶策略單機房部署時滬深兩地專線通訊的延遲。兩地分倉模式下也支持實時的資金調(diào)撥，讓客戶能夠更靈活地利用資金。
我們還提供基于北斗和GPS雙時鐘源的對時服務(wù)，支持NTP和PTP協(xié)議，其中NTP對時誤差不超過100微秒，PTP對時誤差僅1微秒。有需求的客戶可以輕松對接。
我們還特別對客戶開放了互聯(lián)網(wǎng)信息推送的服務(wù)。通過調(diào)用推送服務(wù)的接口，客戶可以輕松將交易信號、監(jiān)控告警或者其他重要信息實時地進(jìn)行多渠道推送。支持短信、語音電話、郵件、微信，也支持通過Webhook方式推送給客戶自己的應(yīng)用或服務(wù)。
接入方面，柜臺支持UDP/TCP/HTTP三種協(xié)議接入。API支持語言包括C/C++、C#、JAVA、Python等，開發(fā)套件跨平臺?？蛻艨梢愿鶕?jù)自己的需求和偏好自由選擇接入方式。
為了方便客戶做接入測試，我們提供7×24小時的互聯(lián)網(wǎng)測試環(huán)境。測試環(huán)境部署基于東財自研私有云，安全、可靠、易擴展。測試環(huán)境柜臺對接我們自研的撮合引擎，業(yè)務(wù)支持全面，規(guī)則可定制，滿足客戶不同的測試需求。
接下來介紹一下我們的行情。
東方財富極速行情采用了工業(yè)級FPGA芯片，基于其并行處理、低延遲、零抖動的技術(shù)特性高效實現(xiàn)了行情的解析和分發(fā)。實盤測試中，端到端穿透延遲僅150納秒，內(nèi)部處理僅耗時48納秒，每秒可處理百萬級別的行情消息，不丟包，無亂序。我們支持客戶按需訂閱行情數(shù)據(jù)，深市還支持基于逐筆委托和逐筆成交實時構(gòu)建的全息訂單簿。
我們在上海和深圳托管機房分別提供就近接入的交易所L1和L2行情，也同時提供跨市場的行情，客戶可以自由選擇。在每個機房我們都接入了多路行情源，并支持多路優(yōu)選，幫助客戶獲取更高質(zhì)量的極速行情，也避免了單路行情中斷對交易的影響。
為了讓客戶的交易更加便捷，我們還同時發(fā)布了兩款交易終端。
針對專業(yè)機構(gòu)，我們推出了支持多賬戶、文件訂單、預(yù)置策略算法、指令交易等豐富功能的東方財富機構(gòu)交易終端。
機構(gòu)交易終端提供健全的多賬戶體系，滿足客戶多產(chǎn)品、多資金賬戶的統(tǒng)一管理需求。在支持客戶自主開發(fā)策略的同時，我們也預(yù)置了一些常用的策略算法，比如冰山、TWAP、VWAP、期現(xiàn)套利、ETF套利等，方便客戶使用。我們還提供了簡單易用的角色管理功能，交易人員、風(fēng)控人員、系統(tǒng)管理員等不同角色可以配置不同的權(quán)限和視圖。對于托管策略，所有實時的交易狀態(tài)都可以在機構(gòu)交易終端上看到，如果托管策略異常，也可以及時進(jìn)行干預(yù)。
針對專業(yè)量化客戶，我們還單獨推出了東方財富量化終端，為客戶提供了高質(zhì)量的數(shù)據(jù)和豐富的功能。
量化終端提供了包含數(shù)據(jù)、策略開發(fā)、回測、仿真、實盤交易、風(fēng)控、績效在內(nèi)的一體化功能服務(wù)。其中，我們的數(shù)據(jù)來源于東方財富Choice金融數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)豐富準(zhǔn)確。我們也提供了統(tǒng)一的回測、仿真和實盤環(huán)境，方便客戶策略的上線。量化終端還支持多語言API接入，功能豐富，使用簡單。
最后來聊一聊支持和服務(wù)。
為了滿足客戶多維度、多層次的需求，我們提供了一站式解決方案?？蛻糁恍枰獛е诵牟呗约纯闪喟胱?，其他的所有環(huán)節(jié)我們都可以提供相應(yīng)的服務(wù)和幫助。針對一些開發(fā)資源相對較少的客戶，我們提供個性化策略定制的服務(wù)，幫助客戶將策略落地。我們的支持團隊保證7*24小時全天候的響應(yīng)，隨時解決客戶的問題。不管是業(yè)務(wù)上還是技術(shù)上，我們都有專職團隊提供專業(yè)、高效的服務(wù)，不讓任何細(xì)節(jié)影響客戶的交易。
最后，感謝各位的聆聽，也歡迎大家會后再和我們深入溝通。東方財富期待為您服務(wù)。謝謝大家！
